Indikator RSI - bagaimana cara menggunakannya? Instruksi, rekomendasi

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Indeks Kekuatan Relatif adalah salah satu indikator paling populer yang digunakan oleh para pedagang. Ini memberikan informasi tentang kekuatan pergerakan harga pada grafik, maka namanya. Jadi apa indikator RSI? Bagaimana cara menggunakannya dalam perdagangan? Bagaimana memahami apa yang ditampilkan?

deskripsi indikator RSI

Dibuat oleh J. Wells Wilder, Relative Strength Index (RSI) adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Indeks berfluktuasi antara nol dan 100. Secara tradisional, menurut Wilder, RSI menunjukkan bahwa pasar overbought ketika melebihi 70 dan oversold ketika di bawah 30. Sinyal indikator RSI dapat memperingatkan pembalikan tren, persilangan garis tengah, dan juga menentukan kekuatan tren.

Wilder menulis tentang semua ini dalam bukunya tahun 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Bersama dengan parabolic SAR, indeks volatilitas, indeks kisaran dan indeks CSI, ia menjelaskan indikator RSI - cara menggunakannya dan cara menghitungnya. Secara khusus, penulis mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

• tinggi dan rendah;
• angka analisis teknis;
• ayunan gagal;
• dukungan dan perlawanan;
• divergensi.

Terlepas dari kenyataan bahwa indikator Wilder akan segera berusia 40 tahun, mereka telah bertahan dalam ujian waktu dan tetap sangat populer hingga hari ini.

Perhitungan

Indikator dihitung menggunakan rumus: RSI=100 – 100/(1 + RS), di mana RS=rata-rata naik/rata-rata turun.

Untuk menyederhanakan perhitungan, indeks dibagi menjadi komponen utama: RS, pertumbuhan rata-rata dan penurunan nilai tukar. Dalam bukunya, Wilder mengusulkan untuk menghitung indeks berdasarkan 14 periode waktu. Jatuh dinyatakan sebagai angka positif, bukan angka negatif.

Pertama, kenaikan dan penurunan rata-rata 14 periode dihitung.

• pertumbuhan rata-rata=jumlah pertumbuhan selama 14 periode terakhir / 14;
• rata-rata penurunan=jumlah penurunan 14 periode terakhir / 14.

Kemudian perhitungan didasarkan pada rata-rata sebelumnya dan penurunan atau kenaikan saat ini:

• pertumbuhan rata-rata=pertumbuhan rata-rata sebelumnya x 13 + pertumbuhan saat ini / 14;
• average dip=rata-rata penurunan sebelumnya x 13 + penurunan saat ini / 14.

Metode perhitungan ini adalah teknik pemulusan yang mirip dengan rata-rata pergerakan eksponensial. Ini juga berarti bahwa nilai indeks menjadi lebih akurat seiring bertambahnya periode penagihan.

Rumus Wilder menormalkan RS dan mengubahnya menjadi osilator yang berfluktuasi antara nol dan 100. Sebenarnya, bagan RS terlihat persis sama dengan bagan RSI. Langkah normalisasi menyederhanakan pencarian ekstrem karena indeks berada dalam rentang yang sempit. Indeks kekuatan relatif adalah 0 ketika keuntungan rata-rata adalah nol. Dengan RSI 14-periode, nilai nol menunjukkan bahwa tingkat telah menurun untuk semua 14 periode. Tidak ada pertumbuhan. Indeks adalah 100 ketika depresiasi rata-rata adalah nol. Ini berarti bahwa angka tersebut tumbuh sepanjang 14 periode. Tidak ada jatuh.

Berdasarkan indeks kekuatan relatif, osilator stokastik RSI Stochastic dihitung:

StochRSI=(RSI - RSI Rendah) / (RSI Tinggi - RSI Rendah)

Osilator menghubungkan level RSI ke nilai minimum dan maksimumnya selama periode waktu tertentu. Nilai RSI diganti ke dalam rumus osilator stokastik alih-alih nilai tarif. Dengan demikian, Stochastic RSI merupakan indikator indikator - turunan kedua dari nilai tukar. Meningkatkan jumlah sinyal secara signifikan, jadi alat analisis teknis lainnya harus diperhitungkan bersamaan dengan itu.

Indikator RSI: bagaimana cara menggunakannya?

Jumlah periode standar untuk indikator kekuatan relatif adalah 14, yang berarti mengevaluasi 14 lilin terakhir, atau kerangka waktu.

Indikator membandingkan keuntungan rata-rata dengan kerugian rata-rata dan menganalisis berapa banyak dari 14 candle terakhir yang bullish atau bearish, dan juga menganalisis ukuran setiap candle.

Misalnya, jika semua 14 candle harga bullish, maka indeksnya adalah 100, dan jika semua 14 candle bearish, maka 0 (atau hampir sama dengan 100 dan 0). Dan indeks 50 berarti 7 candle sebelumnya bearish, 7 bullish, dan rata-rata untung dan rugi sama.

Contoh1. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan grafik EUR/USD. Area yang disorot dengan warna putih mencakup 14 candle harga terakhir. Dari jumlah tersebut, 13 bullish dan hanya 1 bearish, menghasilkan nilai 85.

Contoh 2. Tangkapan layar di bawah menunjukkan grafik EUR/USD dan 3 area yang disorot dari 14 lilin masing-masing untuk memahami bagaimana Indeks Kekuatan Relatif dihitung.

• Area pertama menyoroti periode sangat bearish dari 9 candle bearish, 4 candle bullish kecil dan 1 pola candlestick (doji). RSI periode ini adalah 15, yang menandakan fase bearish yang sangat kuat.
• Bagian kedua mencakup 9 candle bullish dan 5 candle bearish yang sebagian besar berukuran kecil. Indikator periode ini adalah 70, menunjukkan tren bullish yang relatif kuat.
• Area ketiga mencakup 6 candle bullish, 8 candle bearish dan 1 doji, menghasilkan nilai indeks 34, menunjukkan penurunan harga yang moderat.

Seperti yang Anda lihat, analisis 14 lilin cukup akurat sesuai dengan nilai RSI untuk periode ini. Namun demikian, indikator ini berguna karena mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemrosesan data, dan juga memungkinkan Anda untuk menghindari kesalahan selama perilaku pasar yang bergejolak.

Oversold dan overbought

Ide dasarnya adalah ketika Relative Strength Index menunjukkan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah (lebih besar dari 70 atau kurang dari 30), harga menunjukkan oversold atau overbought. Indeks yang tinggi berarti jumlah bullishlilin menang atas jumlah yang bearish. Dan karena kurs tidak dapat terus-menerus mencap hanya candle bullish, Anda tidak dapat hanya mengandalkan pembacaan indikator RSI untuk menentukan pembalikan tren.

Jika 13 dari 14 candle terakhir adalah bullish dan indeks jauh di atas 70, maka kemungkinan bullish akan mundur dalam waktu dekat, tetapi Anda tidak harus bergantung sepenuhnya pada indikator RSI dalam perkiraan Anda. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan dua periode ketika memasuki area oversold (kurang dari 30) dan tetap demikian untuk waktu yang lama. Selama periode pertama, harga terus turun selama 16 hari sebelum indeks kembali di atas 30, dan selama periode kedua, harga terus turun selama 8 hari, saat pasar oversold.

Periode perhitungan default untuk indeks kekuatan tren adalah 14, tetapi dapat dikurangi untuk meningkatkan sensitivitas indikator, atau ditingkatkan untuk menguranginya. RSI 10 hari akan mencapai level overbought atau oversold lebih cepat dari RSI 20 hari.

Pasar dianggap overbought ketika nilai RSI di atas 70 dan oversold ketika di bawah 30. Level tradisional ini juga dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi keamanan atau persyaratan. Menyesuaikan indikator RSI dengan meningkatkan overbought ke 80 atau menurunkan oversold ke 20 akan mengurangi frekuensi sinyal. Trader jangka pendek terkadang menggunakan RSI 2 periode, yang memungkinkan Anda untuk mencari overbought di atas 80 dan oversold di bawah 20.

Indikator Kekuatan Relatif tidak dapat digunakan hanya untuk menentukan kemungkinan titik pembalikan. Diajuga menunjukkan tren yang sangat kuat ketika tetap berada di zona oversold atau overbought untuk waktu yang lama.

Terobosan garis support dan resistance

Seperti yang telah disebutkan, indeks kekuatan relatif memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tren nilai tukar yang kuat. Ini menjadikannya alat yang sangat baik untuk trading level support dan resistance. Angka tersebut menunjukkan grafik EUR/USD, dan garis horizontal hitam adalah level terkenal dari 1,20 dari kurs, yang merupakan level support dan resistance.

Anda dapat melihat bahwa harga kembali beberapa kali ke level 1, 2. Pertama kali RSI menunjukkan nilai 63 dan 57. Ini berarti meskipun trennya naik, kekuatannya tidak cukup. Level resistance yang kuat tidak mudah ditembus - tren yang kuat diperlukan untuk mengatasinya.

Kali kedua harga kembali ke level resistance, RSI adalah 71, yang menunjukkan tren bullish yang cukup kuat, tetapi level resistance bertahan lagi. Sampai bagian terakhir, saat RSI menunjukkan nilai 76, level resistance tersebut berhasil diatasi dan RSI naik ke 85.

Indikator dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur kekuatan kursus. Pedagang yang menggunakan algoritme perdagangan sangat membutuhkan informasi tersebut, dan indikator kekuatan relatif sangat berguna.

Divergensi RSI

Area lain di mana indikator RSI digunakan adalah strategi mengidentifikasi titik balik dengan mencari divergensi. sinyaldivergensi yang dihasilkan nilai tukar umumnya tidak didukung oleh dinamika harga yang mendasarinya. Hal ini ditegaskan sebagai berikut.

Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan dua posisi terendah. Selama yang pertama, indikatornya adalah 26, dan pergerakan harga sebelum momen ini termasuk 8 candle bearish, 3 bullish, 3 doji, kurs turun dengan total 1,45%. Selama low kedua, RSI menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 28, dan pergerakan harga termasuk 7 candle bearish, 5 bullish, 2 doji dan kurs hanya turun 0,96%.

Meskipun kurs membuat level terendah baru yang lebih rendah, dinamika latar belakang tidak terlalu bearish dan bagian kedua tidak kuat. Dan grafik menegaskannya. Rendah kedua memiliki indikator yang lebih tinggi (28 vs. 26), meskipun kursus menunjukkan bahwa beruang kehilangan kekuatan. Divergensi sering rusak, divergensi ganda lebih dapat diandalkan.

Pembalikan positif-negatif

Andrew Cardwell mengembangkan sistem pembalikan positif-negatif untuk Relative Strength Index, yang merupakan kebalikan dari divergensi bearish dan bullish. Tidak seperti Wilder, Cardwell menganggap divergensi bearish sebagai fenomena pasar bull. Dengan kata lain, divergensi bearish membentuk tren naik. Demikian pula, divergensi bullish dilihat sebagai fenomena pasar beruang dan indikasi tren turun.

Pembalikan positif terjadi ketika indikator membuat titik terendah yang lebih rendah dan harga membuat titik terendah yang lebih tinggi. Rendah rendah tidak pada level oversold, tetapi di suatu tempat antara 30 dan50.

Pembalikan negatif adalah kebalikan dari pembalikan positif. RSI membuat high yang lebih tinggi, tetapi kursnya membuat high yang lebih rendah. Sekali lagi, yang lebih tinggi biasanya terletak tepat di bawah level overbought di 50-70.

ID Tren

Indikator kekuatan relatif cenderung berfluktuasi antara 40 dan 90 di pasar bull (trend naik) dengan level 40-50 bertindak sebagai support. Rentang ini dapat bervariasi tergantung pada parameter RSI, kekuatan tren dan volatilitas aset dasar.

Di sisi lain, indikator berfluktuasi antara 10 dan 60 di pasar bear (tren turun) dengan level 50-60 sebagai resistance.

Swing gagal

Sebuah ayunan yang gagal, menurut penulis, adalah tanda kuat dari pembalikan yang akan datang. Ini adalah sinyal yang diberikan oleh indikator RSI. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Ayunan yang gagal tidak bergantung pada kursus. Dengan kata lain, mereka fokus secara eksklusif pada sinyal RSI dan mengabaikan konsep divergensi. Ayunan gagal bullish terbentuk ketika RSI turun di bawah 30 (oversold), naik di atas 30, turun ke 30, dan kemudian menembus tinggi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencapai level oversold dan kemudian level terendah yang lebih tinggi di atas level oversold.

Sebuah ayunan bearish yang gagal terjadi ketika indeks bergerak di atas 70, turun, rebound, jatuh di bawah 70 dan kemudian menembus level terendah sebelumnya. Tujuannya adalah leveloverbought dan kemudian lower high di bawah level overbought.

Tingkat lebih penting daripada indikator

Indikator RSI osilator momentum universal - efisiensi yang teruji waktu. Terlepas dari volatilitas pasar, RSI tetap relevan hari ini seperti di masa Wilder. Tapi waktu telah membuat beberapa penyesuaian. Meskipun Wilder menganggap overbought sebagai kondisi untuk pembalikan, ternyata itu bisa menjadi pertanda kekuatan. Divergensi bearish masih memberikan sinyal yang baik, namun pedagang harus berhati-hati selama tren kuat saat itu normal. Meskipun konsep pembalikan positif dan negatif agak merusak interpretasi Wilder, logikanya masuk akal dan Wilder sendiri tidak akan menolak untuk lebih memperhatikan aksi harga. Pembalikan positif dan negatif menempatkan tren harga terlebih dahulu dan indeks kedua, sebagaimana mestinya. Divergensi bearish dan bullish disukai oleh indikator RSI. Cara menggunakan alat ini tergantung pada pedagang.

Indikator RSI adalah alat universal untuk menentukan kekuatan sebuah tren, mencari titik pembalikan atau penembusan garis support dan resistance. Dan meskipun nilainya dapat dengan mudah diprediksi dengan melihat 14 candle terakhir, menggambar RSI pada grafik harga akan menambah stabilitas dan kepercayaan diri untuk trading. Mengukur kekuatan nilai tukar, terjemahannya ke dalam angka yang dapat ditafsirkan akan memungkinkan Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih efisien dan menghindari dugaan dan interpretasi subjektif.