Korelasi pasangan mata uang satu sama lain

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Aset yang digunakan dalam perdagangan di pasar keuangan memiliki hubungan yang mendasar. Ini paling baik dilihat oleh para pedagang di Forex dan pasar keuangan lainnya. Aset yang ditempatkan di jendela perdagangan mengikuti pergerakan satu sama lain. Dengan dirilisnya berita tentang penurunan pasar tenaga kerja di kawasan euro, pasangan EUR/USD akan mulai mengalami penurunan harga, diikuti oleh GBP/USD, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Meskipun Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, itu masih sangat bergantung padanya.

Definisi

Korelasi adalah istilah yang mengacu pada tren perubahan antar seri data. Perubahan di satu pasar mempengaruhi dinamika pasar lainnya. Oleh karena itu, pedagang sering menggunakan indikator korelasi pasangan mata uang saat berdagang.

Tampilan

Korelasi pasangan mata uang dapat meluncur dan langsung. Yang pertama memberikan hasil yang lebih akurat. Dalam kasus korelasi langsung, kedua indikator bergerak secara serempak, dan dalam kasus kebalikannya, keduanya bergerak berlawanan arah.

Mari kita perhatikan situasi pada contoh perdagangan dua pasangan mata uang: USD/CHF dan EUR/USD. Trader memperdagangkan instrumen USD/CHF. Jika hasil analisa teknikal menunjukkan adanya hubungan langsung antara kedua indikator tersebut, maka Anda bisa membuka posisi dengan arah yang berbeda. Mengetahui hubungan mengurangi jumlah sinyal acak. Tetapi hasil yang andal hanya dapat dicapai ketika bekerja dengan sejumlah besar data. Korelasi bergerak atau terbalik dari pasangan mata uang ditampilkan dalam waktu pada kumpulan data yang digeser. Perubahan nilai tukar USD/CHF hari ini mencerminkan pergerakan pasangan EUR/USD di masa mendatang. Semakin detail informasinya, semakin mudah untuk membangun strategi di atasnya.

Analisis data

Anda dapat menghitung korelasi pasangan mata uang menggunakan program khusus yang diunduh dari Internet, atau di Excel. Fungsi bawaan "CORREL" mencerminkan hubungan dua set data. Untuk menentukan korelasi langsung, Anda perlu menggunakan data yang diambil dari satu periode waktu (misalnya, 2013), dan sebaliknya - dari yang berbeda (2013 dan 2014). Dalam kasus pertama, nilai indikator harus lebih dekat ke "+1", dan yang kedua - ke "-1". Nilai indikator "0" menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar data.

Hubungan tidak konstan seiring perubahan pasar. Lebih sulit untuk menemukan korelasi terbalik. Misalnya, harga emas paling sering mengungguli GBP/USD. Hubungan untuk pasangan ini harus dihitung hampir untuk setiap hari perdagangan. Beberapa pasangan bergerak ke arah yang berbeda, yang lain bergerak ke arah yang sama, tetapi dengan penundaan waktu, dan yang lainnya benar-benar saling menyalin. Lebih baik melacak dinamika pergerakan sebulan sekali ataukuartal.

Menerapkan korelasi

Pedagang mencoba menghindari posisi yang saling menyeimbangkan dalam kerangka waktu yang sama. Misalnya, seorang pedagang memutuskan untuk bekerja dengan pasangan USD/CHF dan EUR/USD, yang memiliki hubungan terbalik. Saat harga USD/CHF mulai turun, EUR/USD akan naik.

Lebih baik menolak kombinasi seperti itu. Keuntungan yang diterima dari situs pertama mungkin tidak menutupi kerugian. Strategi trading harus didasarkan pada serangkaian data yang memiliki hubungan langsung.

Di pasar keuangan, ada beberapa mata uang yang memiliki korelasi langsung dengan dolar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD dan EUR/USD. Melacak hubungan antara pasangan mata uang membantu mengurangi risiko kerugian dan mengalihkan investasi ke aset lain tepat waktu.

Strategi korelasi pasangan mata uang

The Grail tidak ada di pasar keuangan. Tidak ada strategi yang akan selalu menguntungkan. Bahkan jika itu didasarkan pada korelasi pasangan mata uang. Namun dalam jangka pendek, perdagangan berdasarkan hubungan langsung dimungkinkan. Anda hanya perlu menemukan aset dengan tingkat korelasi yang tinggi (dari 0,8) selama setahun terakhir. Inti dari perdagangan pasangan adalah menemukan titik divergensi harga maksimum melalui indikator korelasi pasangan mata uang, menjual aset yang lebih mahal dan membeli yang lebih murah.

Manfaat dari strategi

Keuntungan utama dari strategi perdagangan pasangan adalah kurangnya beban pada deposit. Kerugian dari salah satu pasangan yang berkorelasi akan ditutupi oleh keuntungan dari yang lain. Strategi ini jugadisebut lindung nilai karena perdagangan kedua berlawanan dengan yang pertama.

Keuntungan kedua adalah tidak perlu melakukan analisis fundamental atau teknikal. Anda hanya perlu menentukan divergensi maksimum pasangan dan tidak terganggu oleh pergerakan harga yang kacau. Tapi ini juga kelemahan utama dari strategi. Korelasi antara pasangan mata uang tidak akan berlanjut sepanjang waktu. Durasinya tidak dapat ditentukan.

Indikator korelasi pasangan mata uang untuk MT4

Perdagangan forex biasanya dilakukan melalui platform khusus. Paling sering adalah MT4, lebih jarang MT5. Untuk bekerja sesuai dengan strategi yang dipilih, indikator khusus dipasang di platform, yang menempatkan grafik pasangan mata uang di atas satu sama lain.

Khusus untuk pair trading, Anda bisa menggunakan indikator OverLayChart. Dengan bantuannya, Anda dapat menentukan pasangan mata uang yang berkorelasi dari grafik. Prinsip operasi adalah sebagai berikut. Di jendela platform, Anda perlu membuka bagan aset apa pun, misalnya EUR/USD, dan melampirkan OverLayChart ke dalamnya. Di jendela pengaturan, masukkan nama aset terkait dalam parameter SubSimbol, misalnya GBP/USD, dan pilih warna batang aset kedua. Jika hubungan antara parameter terbalik, maka di jendela pengaturan indikator, atur parameter Mirroring ke true, dan jika hubungannya langsung - false.

Setelah meluncurkan indikator, dua grafik akan muncul di satu jendela, bukan satu. Anda dapat bekerja dengan mereka dengan cara yang sama seperti dengan bagan biasa: ubah warna, jangka waktu, skala.

Scriptuntuk berdagang

Selain indikator, Anda juga dapat menggunakan Expert Advisor dan skrip untuk membantu trader. Untuk mengerjakan strategi yang dibahas sebelumnya, Anda dapat menggunakan skrip Korelasi, yang memudahkan untuk menemukan instrumen yang saling bergantung. Dalam pengaturan Anda harus mengatur:

• StartTime – periode di mana program akan mencari instrumen terkait.
• Peringkat - tipe hubungan.

Jika Anda perlu menemukan hubungan langsung antara aset, program akan menghitung koefisien Pearson. Untuk menentukan hubungan terbalik, dihitung koefisien Spearman. Semakin lemah hubungannya, semakin dekat nilai yang dihitung dari indikator ke “0”.

Setelah meluncurkan program, hubungan dicari untuk semua instrumen yang ditentukan di Market Watch. Prosesnya sendiri dapat diamati di sudut kiri layar. Segera setelah korelasi pasangan mata uang satu sama lain ditemukan, mereka akan ditulis ke log terminal. Bahkan jika pekerjaannya terganggu, catatannya akan disimpan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, file Correlations.txt dihasilkan, yang menampilkan hasilnya. Sebelum menjalankan skrip, Anda perlu mengunduh riwayat kutipan semua aset yang akan dianalisis.

Algoritme perdagangan

Bagaimana strategi korelasi pasangan mata uang diterapkan dalam praktik? Pertama-tama, Anda perlu memutuskan entri perdagangan, yaitu, temukan pada grafik pasangan yang paling menyimpang satu sama lain, dan hitung jumlah poin dari perbedaan ini. Selanjutnya, Anda perlu menentukan rata-ratapentingnya penyimpangan ini. Mereka akan digunakan untuk menghitung korelasi pasangan mata uang. Misalnya, divergensi aset rata-rata adalah 80 poin. Ini berarti bahwa perdagangan berikutnya perlu dibuka ketika divergensi mencapai 70-80 pips.

Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana pasar akan bergerak di masa depan. Analisis awal yang dijelaskan akan membantu menghindari kerugian perdagangan.

Aturan perdagangan adalah sebagai berikut. Ketika perbedaan yang dihitung tercapai, dua perdagangan harus dibuka sekaligus. Aset yang lebih mahal (yang terletak di bagian atas grafik) perlu dijual, dan aset yang lebih murah harus dibeli. Anda harus keluar dari perdagangan segera setelah grafik melewati titik nol.

Strategi ini dapat diterapkan pada rentang waktu dari 5 menit hingga satu jam. Semakin besar perbedaan waktu, semakin sedikit sinyal yang ada, dan semakin besar keuntungan dari satu perdagangan.

Asuransi

Strategi perdagangan berdasarkan korelasi pasangan mata uang ini tidak melibatkan penggunaan stop loss atau take profit. Tetapi Anda dapat mengasuransikan diri Anda terhadap kerugian divergensi lebih lanjut dengan menggunakan pending order. Misalnya, seorang trader membuka posisi untuk membeli EUR/USD ketika divergensi mencapai 80 poin. Hasil analisis pendahuluan menunjukkan bahwa selisih maksimum antara pasangan adalah 110 poin. Oleh karena itu, Anda dapat segera membuka pending order untuk penjualan aset ketika perbedaan 100 poin tercapai. Hal yang sama harus dilakukan untuk pasangan yang lebih murah. Buka order untuk membeli aset ketika perbedaan 100 poin tercapai.

Korelasi dalam perdagangan opsi

Jenis perdagangan ini sangat mirip dengan "Forex", tetapi memiliki karakteristiknya sendiri.

Jika koefisien korelasi mendekati "+1", maka transaksi satu arah tidak dapat disimpulkan. Jika terjadi perubahan negatif di pasar, trader akan menerima kerugian ganda. Jika nilai koefisiennya adalah "-1", maka Anda tidak boleh membuka transaksi ke arah yang berbeda untuk alasan yang sama. Fitur perdagangan pada korelasi harus digunakan untuk kebaikan. Artinya, untuk melakukan lindung nilai atas risiko, selesaikan transaksi pada posisi yang berbeda arahnya dengan korelasi positif. Bahkan jika satu instrumen merugi, instrumen kedua menjamin jalan keluar yang menguntungkan.

Contoh: seorang trader membuat kesepakatan untuk membeli AUD/USD. Harganya mulai turun. Dalam hal ini, Anda perlu membuat kesepakatan pada pasangan NZD/USD yang berkorelasi untuk dijual. Keuntungan dari aset kedua akan menutupi kerugian dari aset pertama.

Opsi biner berdasarkan korelasi pasangan mata uang memiliki karakteristiknya sendiri. Tidak seperti Forex, pending order tidak dapat ditempatkan pada mereka. Artinya, Anda harus mengamati perubahan secara online dan menghentikan transaksi secara manual.

Fitur perdagangan kedua berasal dari yang pertama. Saat membuka perdagangan opsi biner, Anda harus segera menentukan jangka waktunya. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan pengujian awal strategi perdagangan pada akun demo atau pada riwayat grafik.

Aset untuk diperdagangkan

Di Internet, Anda dapat menemukan tabel yang menyajikan nilai korelasi terhitung untuk semua yang populerperalatan. Di antara pasangan mata uang, nilai koefisien yang mendekati "+1" diamati pada AUD/USD dan AUD/NZD, AUD/JPY dan AUD/CHF, AUD/CAD dan AUD/SGD, serta AUD/USD dan NZD/USD, GBP /USD dan EUR/USD, dll. Semua aset yang memiliki mata uang yang sama di tempat pertama atau kedua berkorelasi.

Di antara komoditas, korelasi positif diamati pada pembawa energi (MINYAK dan GAS) dan logam (EMAS dan PERAK). Untuk saham, prinsip ini berlaku untuk saham perusahaan di industri yang sama (seperti IBM dan Microsoft).

Kesimpulan

Korelasi pasangan mata uang terjadi ketika pergerakan aset saling berhubungan. Itu bisa searah, multi arah atau paralel. Setiap perubahan harga didasarkan pada interpretasi ekonomi. Dalam perdagangan pasar keuangan, korelasi dapat digunakan untuk menemukan titik masuk dan keluar perdagangan.

Inti dari strategi, yang didasarkan pada korelasi, adalah sebagai berikut: Anda perlu membuat kesepakatan pada aset searah dalam arah yang berbeda, dan pada aset multiarah - dalam satu. Hanya dalam hal ini, Anda dapat menghindari kerugian ganda dan menghasilkan keuntungan.

Hedging tidak diperlukan, tetapi setiap trader harus mengetahui aturan dasar trading.