Apa itu perdagangan pasangan?

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Perdagangan pasangan sering disebut perdagangan spread atau arbitrase statistik. Istilah ini menyarankan strategi untuk menangkap anomali. Selain itu, peserta yang bekerja pada perbedaan mendasar dalam harga saham menerima keuntungan. Strategi "pair trading" bekerja jika pasar stabil. Perkembangannya didasarkan pada gagasan mencari sekuritas yang berkorelasi. Pedagang menghitung saat ketika harga menyimpang, mengelola dana yang dimilikinya dengan sangat hati-hati, dengan cermat mengamati aturan untuk masuk dan keluar pasar. Hal ini memungkinkan Anda untuk mencapai keuntungan yang baik dengan risiko yang relatif kecil. Ada platform khusus untuk mengotomatisasi perdagangan pasangan di MICEX, yang memungkinkan Anda membuat alur kerja lebih mudah, lebih efisien.

Pekerjaan: sulit tapi mudah

Saat bekerja dengan metode perdagangan berpasangan (Yudina atau sebaliknya), pelaku pasar menemukan sekuritas yang berkorelasi. Saham yang harganya sedang turun harus dijual, dan uang yang diterima harus diinvestasikan pada surat berharga lainnya. Ini sebenarnya lindung nilai diri. Oleh karena itu, logika ini efektif bahkan ketika tidak ada perubahan di pasar. Dipercaya bahwa salah satu keuntungan utama dari perdagangan pasangan di Forts adalah kemandirian dari kondisi eksternal.

Saat diturunkanpasar saham, yang harganya turun, menjadi sumber pendapatan. Ketika pasar naik, keuntungan dapat diperoleh melalui sekuritas tersebut, yang nilainya meningkat. Tetapi Anda perlu memahami bahwa semua saham dengan pendekatan ini memiliki pasangan. Ketika satu keamanan dari pasangan tumbuh, yang kedua menjadi sumber kerugian. Dengan keberhasilan pembentukan paket sekuritas, keuntungan yang diterima pedagang secara signifikan melebihi kerugian. Penasihat perdagangan pasangan membantu Anda memilih set yang tepat untuk portofolio Anda.

Prediktabilitas dan Keandalan

Menggunakan strategi ini untuk menghasilkan uang di pasar saham adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang di lingkungan di mana saham cenderung berfluktuasi secara signifikan nilainya. Perdagangan pasangan yang masuk akal di Forex mengubah situasi di pasar menjadi situasi yang dapat diprediksi, yang berarti lebih mudah untuk memikirkan strategi untuk menghasilkan uang dan mendapatkan keuntungan Anda.

Perdagangan pasangan adalah metode untuk membentuk rentang perdagangan yang dapat diprediksi bagi seorang pedagang untuk beroperasi dengan risiko minimal dalam batas perdagangan yang ketat. Fitur utama dari strategi ini adalah pencarian waktu yang tepat, yaitu teknologi tidak cocok untuk orang yang gugup, tidak sabar, tidak bisa menunggu saat yang tepat. Sampai batas tertentu, perdagangan pasangan sebanding dengan tindakan laba-laba. Anda akan cukup sabar dan penuh perhatian - dan hasil rampasan, keuntungan akan menjadi milik Anda. Namun untuk ini, Anda harus menunggu sampai harga sekuritas melampaui nilai normalnya.

Ini penting

Saat mengembangkan strategi trading Forex Anda sendiri, sangat penting untuk memilikilandasan teori. Secara khusus, metode kuantitatif dan metode analisis dalam perdagangan berpasangan sangat berbeda dari strategi lainnya.

Saat memilih perdagangan pasangan, perdagangan tidak terjadi dalam saham, seperti dalam versi klasik, ketika pelaku pasar mengharapkan untuk menjual saham yang diperoleh dengan harga baru, dan selisih antara harga tetap di kantong pedagang. Tapi perdagangan pasangan di "Benteng" melibatkan bekerja dengan pasangan saham, yaitu, strateginya sangat berbeda dari versi klasik.

Keacakan mengambil alih pasar

Pasar sekuritas berkembang secara aktif, dan ini terutama terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Selama satu dekade, pasar Forex telah benar-benar berubah tanpa bisa dikenali. Strategi yang bekerja dengan sempurna 5-7 tahun yang lalu sekarang menunjukkan ketidakefisienan total. Pasar sekuritas modern cukup kacau, dan perubahan di dalamnya terjadi hampir secara tidak sengaja, sehingga bahkan para spesialis tidak dapat memprediksinya sebelumnya. Ada periode tenang di pasar saham, tetapi terlalu pendek untuk bertaruh. Di luar "pulau stabilitas" ini, sulit untuk membuat ramalan yang akurat. Inilah alasan popularitas perdagangan pasangan dalam opsi dan sekuritas.

Jika seorang pedagang membangun strategi berdasarkan kemampuan untuk memprediksi perkembangan pasar, jika ia memilih hanya satu saham dan sepenuhnya berkonsentrasi padanya, ada kemungkinan besar bahwa peserta dalam perdagangan bursa akan berakhir dengan tidak ada. Orang yang berpengalaman mengatakan bahwa peristiwa sering berkembangberlawanan arah seperti yang diperkirakan. Berbagai buku yang ditulis pada tahun 90-an abad terakhir dikhususkan untuk masalah serupa. Benar, pada waktu itu, dengan ketidakstabilan tinggi, situasinya dapat diprediksi, dapat diprediksi, yang tidak dapat dikatakan tentang zaman kita. Alat yang ditawarkan pada tahun-tahun itu telah kehilangan relevansinya, dan digantikan oleh indikator perdagangan pasangan, yang memungkinkan Anda untuk benar-benar menghasilkan uang dengan menggunakan teknik perdagangan Forex ini. Trading pasangan diakui oleh banyak profesional sebagai metode yang paling relevan dalam bekerja di bursa.

Risiko atau tidak?

Cepat atau lambat hampir setiap trader menghadapi dilema ini. Semua orang ingin menerima uang melalui Forex, tetapi pada saat yang sama semua orang ingin menghindari situasi berisiko, tetapi tidak semua orang berpikir bahwa ini mungkin. Bukan rahasia lagi bahwa semakin tinggi risikonya, semakin besar kemungkinan menghasilkan, dan dengan risiko modal yang minimal, pedagang tidak akan menerima apa pun. Tapi ini adalah posisi resmi, yang bertentangan dengan perdagangan pasangan. Tentu saja, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kerugian, bahkan jika Anda menggunakan teknik ini, tetapi akan mungkin untuk meminimalkannya.

Perdagangan pasangan adalah sistem investasi perdagangan netral yang didasarkan pada beberapa (dua atau lebih) aset. Pemula percaya bahwa pendekatan ini hanya tersedia untuk "hiu pasar", tetapi pada kenyataannya, Anda dapat menggunakan teknik ini bahkan ketika tidak ada modal besar yang Anda miliki. Perdagangan pasangan telah tersedia untuk semua orang yang tertarik selama beberapa tahun sekarang.

Fitur Dasar

ApaApa yang dimaksud dengan istilah "netralitas tren"? Ini mengasumsikan adanya strategi yang tidak terkait dengan impuls harga. Oleh karena itu, pendapatan dimungkinkan baik dengan kenaikan harga aset, dan dengan penurunan. Tetapi hanya portofolio sekuritas yang disusun dengan baik yang menjadi menguntungkan. Mengetik "apa pun", Anda tidak dapat mengandalkan kesuksesan.

Identifikasi tren adalah salah satu kesulitan utama untuk mendapatkan penghasilan di Forex. Sistem yang dijelaskan diizinkan untuk melewatinya. Selain itu, perdagangan pasangan memungkinkan Anda untuk bekerja dengan pasar yang berbeda, tidak ada batasan ketat terhadap arah. Ini menjadi sumber popularitas besar dari strategi tersebut. Peristiwa 2008, yang menerima nama "Resesi Hebat" dalam literatur khusus, memainkan peran penting. Latihan telah menunjukkan bahwa perdagangan pasangan memungkinkan Anda menghemat modal bahkan dalam menghadapi penurunan pasar yang tidak terduga.

Strategi: Lakukan pendekatan dengan bijak

Dasar dari perdagangan pasangan, seperti yang disebutkan di atas, adalah korelasi sekuritas. Fenomena itu sendiri telah digunakan selama lebih dari satu abad, hanya saja sebelumnya tidak ada istilah khusus. Untuk pertama kalinya dalam sains, korelasi menarik perhatian, anehnya, para ahli biologi, dan konsep tersebut dirumuskan kembali pada abad ke-19.

Pola yang menjadi dasar perdagangan pasangan cukup kompleks dalam hal matematika dan statistik. Namun, pedagang biasa tidak harus pergi ke hutan seperti itu, penting untuk memahami prinsip kerja. Korelasi menunjukkan seberapa kuat beberapa kuantitas terkait satu sama lain.(dua atau lebih). Hal ini paling jelas ketika dua besaran diamati, perubahan pada salah satunya memerlukan penyesuaian pada yang kedua.

Pendekatan ilmiah: penting atau tidak?

Pedagang pemula mungkin berasumsi bahwa ada dua saham yang terkait. Selain itu, dengan memeriksa nilai numerik, ia dapat memutuskan bahwa pernyataan ini telah terbukti. Tetapi pendekatan ini disebut "dengan mata" dan hampir selalu mengarah pada kegagalan. Penelitian ilmiah tidak dilakukan "bagaimanapun", akurasi dan keteraturan penting di sini. Statistik memperkenalkan konsep "ketergantungan korelasi", dan juga mengetahui beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien koneksi kuantitas.

Formula Spearman dianggap sebagai salah satu yang paling efektif dalam perdagangan pertukaran. Ini terdiri dari operasi yang cukup sederhana, tetapi ada banyak dari mereka, yang membuat perhitungan menjadi tugas yang sulit. Agar para pedagang tidak perlu bingung dengan hal ini, indikator iCorelationTable dikembangkan. Ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi hubungan dua atau lebih sekuritas tanpa menggunakan rumus yang rumit.

Analisis Meskipun

Menggunakan indikator yang dikembangkan oleh spesialis menggunakan formula yang rumit, rumit, tetapi tepat, seseorang dapat dengan mudah menghitung perkembangan situasi mengenai sekuritas yang dipilih. Indikator yang baik tidak hanya akan menganalisis pasangan yang diberikan padanya, tetapi juga menyediakan matriks hubungan yang lengkap kepada pengguna. Pada saat yang sama, seorang pedagang dapat mengatur elemen matriks secara independen sehingga sistem menyediakan data yang paling berguna. Optimalisasi profil kerja, dan bahkan dengan alat sederhana, memungkinkanuntuk menguasai pekerjaan di pasar lebih cepat, dan di masa depan - untuk mengurangi waktu yang dihabiskan.

Popularitas indikator bukanlah kebetulan. Mereka sangat diperlukan untuk perdagangan pasangan, dan, pada gilirannya, menguntungkan di semua pasar. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menganalisis tidak hanya instrumen perdagangan Forex, tetapi juga saham perusahaan dan CFD lainnya.

Pasar valuta asing: bagaimana cara kerjanya?

Saat memilih aset untuk bekerja di pasar valuta asing, paling sering pengguna berhenti pada pasangan yang terdiri dari dolar AS, pound Inggris, euro, franc Swiss. Spesialis berpengalaman juga menyarankan untuk memberikan perhatian khusus pada mata uang khusus ini. Logikanya adalah sebagai berikut: uang yang ditunjukkan memiliki hubungan yang agak jelas, yang berarti cukup untuk membuka posisi cross-rate, dan Anda sudah dapat bekerja. Dalam versi klasik, mereka menggabungkan euro dan dolar, dolar dan pound, atau euro dan dolar, dolar dan franc.

Mari kita bayangkan situasi berikut. Seorang pedagang tertentu memperhatikan bahwa ada sepasang mata uang yang saling berhubungan dan dinamika kursus berbeda. Misalkan perubahan sedemikian rupa sehingga mereka memprovokasi untuk membeli sepasang euro dan dolar dan menjual sepasang pound dan dolar. Konvergensi kutipan sedemikian rupa sehingga, tampaknya, Anda dapat menghasilkan banyak uang untuk ini. Jika volume transaksinya sama, maka pedagang sebenarnya membuat taruhan sintetis pada kenaikan pasangan euro-pound. Trading pasangan menjadi sia-sia.

Masalah dan Fitur

Mengapa trader menghadapi kesulitan seperti pada contoh yang dijelaskan? Pertama-tama, kita berbicara tentang risiko. Kesepakatannya adalahbahwa peserta di pasar valuta asing sebenarnya menghadapi kurs silang yang tidak stabil. Selain itu, operasi melibatkan langkah-langkah tambahan. Faktanya, lebih mudah untuk hanya membeli atau menjual pasangan mata uang euro-pound. Setiap DC memiliki opsi ini.

Hampir semua kursus Forex yang digunakan saat ini bekerja dengan cara yang sama. Oleh karena itu, ketika memilih pasangan mata uang, Anda perlu menganalisis aset berbagai platform perdagangan.

Misalnya

Salah satu contoh paling sederhana dan paling ilustratif adalah hubungan antara nilai tukar rubel dan harga minyak. Perkiraan korelasi adalah sekitar -0,97, sedangkan minus menunjukkan bahwa harga bergerak ke arah yang berbeda. Jika Anda akan bekerja dengan sepasang rubel dan minyak, seorang pedagang harus ingat bahwa perubahan harga minyak harus diutamakan. Jika kami menganalisis perubahan nilai tukar rubel, Anda akan melihat bahwa mereka menduplikasi bagaimana harga "emas hitam" telah berubah. Segera setelah pembawa energi menjadi lebih murah, rubel juga kehilangan harganya, dan bekerja dalam arah yang berlawanan.

Selain hubungan antara rubel dan harga minyak, analis memantau hubungan antara harga minyak dan dolar. Hubungan dalam pasangan ini sering tidak cocok. Ini karena ekonomi global, perilaku The Fed, Bank Rusia.

Tugas trader adalah menebak saat penyimpangan bertambah menguntungkannya. Anomali tidak berlangsung lama, yang berarti penting untuk mengikutinya.

Faktor Penting

Alasan yang membuat harga pasangan mata uang tidak stabil sangat berbeda. Dengan memilih objekpendapatan, trader harus mengetahui dengan jelas apa yang mempengaruhi harga, dan hanya dalam kasus ini dia akan dapat dengan cepat mengidentifikasi saat-saat dia akan untung dengan strategi perdagangan pasangan.

Secara khusus, sehubungan dengan contoh yang dijelaskan, peristiwa penting adalah periode ketika perusahaan besar membayar pajak, menjual hasil dalam mata uang asing, serta hari-hari ketika hutang perusahaan eksternal dibayar. Pada saat ini, permintaan mata uang negara lain dari perusahaan Rusia meningkat. Segera setelah penyelesaian berakhir, situasi pasar akan stabil.

Anda dapat menghasilkan uang dari perdagangan pasangan jika Anda mengetahui fluktuasi nilai tukar yang terkait dengan pernyataan Bank Sentral, The Fed, dan struktur penting lainnya. Keputusan suku bunga yang dibuat oleh Bank Sentral juga memiliki pengaruh tertentu pada situasi di bursa saham.