Apa itu analisis fraktal

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Analisis fraktal adalah semacam persepsi artistik dari suatu objek dalam batas-batas bentuk geometris yang identik.

Misalnya, nyonya rumah memanggang pai dalam oven di atas loyang persegi panjang. Produk jadi dipotong menjadi persegi panjang yang identik, mengingatkan pada bentuk keseluruhan produk. Potongan-potongan porsi memiliki warna, rasa, dan komposisi yang sama dengan pai utuh. Sepotong pai dan pai utuh identik dalam segala hal. Pai yang dipotong bisa disebut fraktal. Karena keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang serupa.

Entitas objek

Prinsip kesamaan berlaku dalam perdagangan pertukaran. Harga instrumen pasar dipertimbangkan pada kerangka waktu panjang dan pendek dan menemukan kesamaan mencolok dalam perilaku grafik pada menit dan hari, misalnya.

Teori analisis fraktal terdengar pada kuartal terakhir abad kedua puluh. Kata baru diperkenalkan ke dalam ilmu pasar oleh ahli matematika Benoit Mandelbrot. Peneliti mengganti kata "rekursi", yang telah membuat gigi di tepi, dengan bahasa Latin "fraktal". Seorang ilmuwan Amerika dan Prancis memberi dunia keuangan cara untuk belajar dengan membagi interval pengamatan secara berurutan dan mencari simetri pada grafik pergerakan panjang dan pendekharga.

Pahami geometri dan menangkan

Fraktal sebagai indikator menunjukkan harga minimum dan maksimum pada jumlah periode ganjil dari interval waktu yang dipilih. Jumlah rasional periode yang berakar dalam praktik adalah lima.

Untuk kombinasi 5 lilin, fraktal ditarik jika angka simetris ditetapkan:

• untuk fraktal “naik” hijau, dua lilin terakhir di kiri dan kanan yang tengah menampilkan harga di bawah harga tertinggi;
• untuk fraktal merah turun, pasangan candle kiri dan kanan harus muncul di atas titik terendah.

Jumlah lilin dalam kombinasi dapat ditingkatkan. Jelas, untuk 9 lilin, kelompok lilin di kiri dan kanan terdiri dari empat periode.

Saat ditumpangkan pada grafik harga, fraktal ditunjukkan oleh panah pendek. Fraktal "naik" menunjukkan kenaikan harga ke maksimum dalam jangka waktu yang dipilih, dan fraktal "turun" menunjukkan minimum dalam interval waktu yang sama.

Praktek perdagangan fraktal sistematis di:

• standard, ketika candle tengah menunjukkan mencapai satu ekstrem;
• non-standar, ketika candle tengah mencerminkan kedua ekstrem.

Kemunculan candle non-standar menandakan benturan kepentingan antara penjual dan pembeli. Pasar saat ini harus memilih salah satu arah pergerakan.

Aplikasi analisis fraktal

Memecah keseluruhan menjadi banyak angka serupa digunakan di banyak industripengetahuan, seperti:

• matematika;
• arsitektur;
• ekonomi dan keuangan;
• desain.

Artikel kami ditujukan kepada pembaca yang berkepentingan dengan bursa.

Semua seri harga memiliki kesamaan statistik. Grafik menit, jam, dan harian dengan fraktal terlihat sama sehingga jika Anda mengecualikan penandaan sumbu koordinat, maka tidak diketahui periode mana yang dipertimbangkan.

Metode analisis fraktal

Matematika fraktal berdasarkan algoritme analisis R/S digunakan untuk menggambarkan evolusi harga aset pertukaran dan prakiraan selanjutnya dari pergerakan harga pada periode waktu apa pun. Nilai tak berdimensi dari rasio rentang R dari parameter yang diamati dengan delta standar pengamatan S – dasar metode analisis ternormalisasi.

Anda dapat memperkirakan kekuatan tren pada grafik aset dan tingkat pergerakan harga acak menggunakan metode analisis rentang ternormalisasi untuk melebihi nilai 0, 5.

Arti perhitungan dan konstruksi adalah untuk menentukan warna kebisingan informasi pasar. Algoritma metode ini melibatkan perhitungan eksponen Hurst H - karakteristik fraktal dari periode waktu yang dianalisis - serta kualitas kebisingan:

• 0, 5±0, 1 – “white noise”; kekacauan periode waktu; perkiraan kepercayaan rendah;
• ≧ 0, 6 - "suara hitam"; keteraturan kekacauan; kekuatan tren; ramalan kepercayaan tinggi;
• 0, 3±0, 1 – “suara merah muda”; zona antipersistence – perubahan arah pertumbuhan riap ke arah sebaliknya:pertumbuhan pada periode awal menandakan penurunan di masa depan, dan sebaliknya, tren penurunan di masa lalu meningkatkan kemungkinan pertumbuhan di masa depan.

Untuk perdagangan "manual", ini adalah konstruksi yang terlalu memberatkan. Matematika yang rumit diperlukan untuk mengembangkan robot perdagangan.

Di ranah pasangan mata uang

Di pasar valuta asing, analisis fraktal dari pasangan ini tepat dan diminati karena volume perdagangan yang besar.

Tentu saja, preferensi dalam pilihan pedagang mata uang berbeda-beda. Tetapi untuk mempelajarinya berguna untuk mempelajari grafik pasangan populer:

• euro/dolar;
• pound/dolar;
• dollar/yen;
• euro/yen;
• Dolar Australia/USD.

Untuk mendapatkannya, buka akun demo dengan broker mana pun. Hubungkan program perdagangan dan tampilkan grafik pasangan mata uang untuk bulan berjalan (Juni) di layar sebagai lembar terpisah. Beri label setiap grafik dengan garis Fibonacci. Cari pola karakteristik dari lima kandil - fraktal naik dan turun.

Ulasan Euro/yen

Di sini, mata uang dari dua sistem telah bersatu - Eropa dan Asia-Pasifik. Setiap mata uang memiliki faktor pengaruhnya sendiri. Mata uang Jepang diperdagangkan menurut pidato Kementerian Keuangan Jepang, menurut laporan Bank Tankan dan atas permintaan peralatan buatan Jepang, dengan mempertimbangkan bea masuk dan kuota impor untuk konsumen Amerika Utara.

Meskipun daftar faktor yang mempengaruhi nilai tukar euro akan memakan waktu setengah halaman, mata uang Dunia Lama adalah unit moneter berbasis kekuatan yang cukup."Jepang", sebaliknya, membuat gerakan tajam.

Perubahan yen yang signifikan dalam periode perdagangan singkat merupakan peningkatan risiko, karena kuotasi memiliki akurasi dua tempat desimal. Sebagai perbandingan: obligasi dengan rubel memiliki akurasi tiga tempat desimal, dan dalam hubungannya dengan franc Swiss mencapai lima tempat desimal.

Tetapi volatilitas yen pada siang hari membuat perdagangan pasangan euro-yen menguntungkan. Waktu operasi paling produktif untuk tandem ini adalah dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi waktu Moskow. Platform Asia dan Eropa buka pada jam ini. Saat menempatkan order beli atau jual, Anda tidak boleh melupakan stop loss. Dalam praktik perdagangan pasangan, kasus perubahan harga 600 poin dicatat selama satu sesi perdagangan. Jaga deposit - batasi perubahan kurs yang tajam.

Jadi, euro/yen. Sebagai ilustrasi - layar untuk 26 Juni. Kerangka waktu per jam. Level kunci: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81, dan 123,40. Pasangan ini telah membentuk tren naik lokal sejak 15 Juni.

Jika tembus ke level 125.07, harga akan bergerak konsolidasi di kisaran 124.54 – 125.87. Tidak terlihat di atas.

Saat harga turun ke 124.06, koreksi mendalam dimungkinkan dengan perdagangan di kisaran 123.81 – 123.40. Lebih dalam belum terlihat.

Kelebihan dan kekurangan

Keuntungan dari analisis pasar fraktal terletak pada penerapannya pada instrumen apa pun:

• saham dan obligasi;
• barang;
• mata uang;
• masa depan.

Pada interval waktu apa pun, Anda dapat mencari dan membagi. Tetapi keakuratan ramalan menurun dengan penurunan periode: prediksi pada grafik harian jauh lebih akurat daripada pada grafik lima menit.

Kekurangannya adalah indikatornya tertinggal. Fraktal terbentuk hanya setelah munculnya lilin mengikuti minimum atau maksimum. Artinya, reaksi yang salah terhadap volatilitas adalah mungkin. Metode fraktal paling cocok untuk waktu yang lama ketika kemunduran yang tak terhindarkan tidak penting bagi pemain. Anda dapat menggunakan penyesuaian untuk mengubah volume Anda sendiri. Dalam interval pendek, Anda harus menggunakan angka-angka yang dikombinasikan dengan metode lain untuk membuat ramalan.

Apocrypha dari Leluhur dan Sahabat

Pedagang pemula harus membaca buku utama tentang analisis teknis.

Pertama dalam daftar adalah "Pasar (Tidak) Patuh: Revolusi Fraktal dalam Keuangan" oleh matematikawan Mandelbrot B. dan Hudson R. Ini adalah ABC analisis fraktal pasar keuangan. Penting untuk melupakan bentuk-bentuk bahasa gaul perdagangan sehari-hari yang disederhanakan untuk sementara waktu. Indah, di tempat bahkan dengan sketsa, kalimat, penulis menjelaskan secara rinci apa dan mengapa, di mana dan mengapa bergeser dari teori ke praktik permainan.

Setelah membiasakan diri dengan dasar-dasar pendeteksian fraktal pada grafik harga instrumen pertukaran apa pun, Anda harus memperhatikan komponen psikologis perdagangan. Buku kedua akan membantu, berjudul Cara Membeli Rendah dan Menjual Tinggi: Panduan untuk Investor Cerdas. Penulis Nyman E.memberitahu Anda bagaimana menahan tekanan dari kerumunan pasar; bagaimana meningkatkan kemungkinan hasil positif dengan mengendalikan pendapatnya sendiri; bagaimana keluar dari kemiskinan dan menjaga semua keselamatan keluarga.

Panduan trader ketiga disebut Trading Chaos. Meningkatkan keuntungan dengan metode analisis teknis” oleh pedagang yang banyak dikutip Williams B. dan Gregory-Williams J. Buku ini membuktikan bahwa kekacauan adalah tatanan terbesar dalam sistem yang kompleks, termasuk realitas pasar.

Mengucapkan selamat tinggal kepada pembaca yang sabar, mari kita tambahkan: matematika adalah kepala dari seluruh tatanan dunia. Mengikuti level Fibonacci, gelombang Elliott dan fraktal Mandelbrot, pikiran tercerahkan muda akan menciptakan lebih dari satu teori untuk ruang pasar yang sedang berkembang.