Indikator momentum: deskripsi, konfigurasi dan penggunaan, metode aplikasi

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 10:31

Salah satu konsep kunci dari analisis teknis adalah tren. Banyak strategi didasarkan pada penentuan ke mana pasar bergerak dan apakah itu di awal atau di akhir proses ini. Informasi tersebut sangat berguna bagi seorang pedagang. Probabilitas kelanjutan tren dapat diprediksi dengan menilai intensitas perdagangan. Kekuatan suatu pergerakan pasar sering disebut sebagai momentum, dan ada beberapa indikator yang dirancang untuk mengukurnya.

Mengukur kekuatan sebuah tren

Indikator dinamika pasar yang paling terkenal adalah konvergensi dan divergensi rata-rata pergerakan MACD, indikator kekuatan relatif RSI, dan indikator stokastik. Dua yang terakhir adalah osilator, artinya nilainya berfluktuasi dalam rentang nilai yang terbatas (seringkali antara 0 dan 100).

Artikel ini membahas osilator momentum lain yang menurut beberapa orang sama efektifnya dengan rekan-rekannya yang lebih terkenal. Ini adalah indikator Momentum, yang merupakan kurva yang berosilasi di kedua sisi garis tengah di 100. Seperti RSI danStochastic, ini membantu untuk menentukan kapan pemain membeli atau menjual terlalu banyak. Artinya, apakah tren memiliki momentum yang cukup untuk menjaga harga tetap bergerak. Ketika pasar jatuh oversold, rebound mungkin terjadi. Ketika pasar yang sedang naik mengalami overbought, ia bisa jatuh.

Rumus perhitungan

Momentum adalah indikator standar yang tersedia di banyak sistem perdagangan secara default.

Menghitungnya cukup sederhana: setiap harga dibandingkan dengan harga untuk beberapa periode waktu sebelumnya. Langkah pertama adalah memilih jumlah periode N yang akan digunakan dalam perhitungan. Misalnya, dalam sistem MT4, default N=14, tetapi Anda dapat mengatur nomor lain yang dianggap perlu digunakan oleh pedagang.

Dengan demikian, harga penutupan saat ini dan N periode yang lalu dibandingkan. Rumus untuk indikator Momentum adalah sebagai berikut: Momentum=(Harga / Harga N periode yang lalu) x 100.

Kabar baiknya adalah bahwa semua perhitungan dibuat secara otomatis dan langsung ditampilkan pada grafik tambahan di bawah grafik utama.

Deskripsi

Indikator Momentum ditampilkan sebagai grafik, puncak dan palung yang mencerminkan pergeseran kunci dalam dinamika laju. Dalam hal ini, garis tengah mungkin tidak ditampilkan. Semakin tinggi grafik naik di atas 100, semakin cepat harga bergerak naik. Semakin rendah dia pergi, semakin cepat dia jatuh.

Indikator momentum adalah salah satunyabeberapa osilator tren tersedia untuk pedagang. Selain RSI dan Stochastic standar, ada indikator tambahan (misalnya, indeks momentum stochastic SMI), tetapi mereka hanya dapat digunakan di banyak sistem setelah instalasi dan konfigurasi terpisah.

Indikator "Momentum" dalam strategi trading

Pedagang dapat menggunakan osilator momentum secara langsung atau sebagai alat konfirmasi.

Sinyal paling sederhana adalah persimpangan garis tengah. Pada saat yang sama, Anda harus membeli saat nilainya naik di atas 100 dan menjual saat indikator melewati tanda 100 dari atas ke bawah. Namun, ini adalah pendekatan primitif dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Sinyal seperti itu sering terlambat dan datang ketika sebagian besar harga naik atau turun telah ditutup.

Kinerja indikator dapat ditingkatkan dengan menempatkannya pada rata-rata bergerak.

Bagaimana cara menambahkan rata-rata bergerak?

Beberapa trader suka membandingkan kurva momentum dengan rata-rata pergerakan SMA sederhana.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik Rata-Rata Pergerakan pada pilihan Indikator Tren di Navigator MT4 dan menyeretnya ke grafik Momentum. Kotak dialog standar akan muncul. Di menu tarik-turun "Terapkan ke" di bagian "Parameter", pilih item "Data indikator pertama". Anda dapat memilih periode rata-rata bergerak apa pun, tetapi nilai biasanya adalah 10, 14 atau 21. Menyiapkan indikator Momentum sekarang selesai. Dalam hal ini, garis rata-rata bergerak harus ditumpangkan pada osilator momentum agar dapatgunakan sinyal yang muncul saat mereka melintas.

Strategi trading adalah membeli saat garis indikator memotong rata-rata pergerakan dari bawah ke atas, dan menjual saat pergerakan berbalik. Ini akan sedikit meningkatkan waktu kedatangan sinyal, tetapi pada saat yang sama pedagang menerima banyak sinyal palsu. Untuk menghilangkannya, hanya transaksi yang searah dengan pergerakan pasar yang dapat diperhitungkan. Dimungkinkan juga untuk memperhitungkan sinyal hanya setelah mencapai kondisi overbought atau oversold dari indikator RSI.

Alat Verifikasi

Momentum mulai menjalankan fungsi yang sangat berguna ketika digunakan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi sinyal dari satu indikator utama. Salah satu metode terbaik adalah dengan mencari divergensi antara harga dan momentum sebagai cara untuk mengukur kekuatan sebuah tren. Divergensi Momentum adalah konsep sederhana namun kuat dalam analisis teknis.

Dengan demikian, sinyal untuk membeli atau menjual akan datang dari indikator utama yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian harus diperiksa apakah divergensi momentum harga adalah bullish atau bearish.

Deteksi tren

Divergensi bullish menunjukkan bahwa pasar oversold. Harga jatuh ke posisi terendah baru, tetapi indikator Momentum (atau osilator lainnya) tidak membuat posisi terendah baru.

Bearish divergence menunjukkan pasar sudah overbought. Harga naik ke level tertinggi baru tetapi momentum gagal mencapai level baru.

Dikotomi ini memberipedagang hanya petunjuk awal dari momentum melemahnya, yang dapat menyebabkan koreksi atau pembalikan tren sepenuhnya. Divergensi terjadi pada puncak pasar, ketika harga bergerak terlalu banyak dan, seperti pegas, harus kembali ke level sebenarnya.

Dengan demikian, cukup mengikuti sinyal untuk membeli indikator utama, jika dikonfirmasi oleh divergensi bullish dari momentum. Demikian pula, sinyal jual harus dipantau jika dikonfirmasi oleh divergensi bearish.

Divergence bekerja dalam berbagai situasi, tetapi selama tren yang kuat dapat memberikan banyak sinyal palsu. Juga, jangan hanya menggunakan alat ini. Memahami apa yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sering kali membantu menyaring prediksi yang tidak mungkin. Menemukan level support dan resistance dan menggunakannya sebagai latar belakang dapat meningkatkan peluang perdagangan yang menguntungkan.

Momentum divergensi dalam pola Zigzag

Bagaimana cara menggunakan indikator Momentum dalam kasus ini? Model ini didasarkan pada teori gelombang Elliott. Ini terdiri dari tiga gelombang: awal A, mundurnya B, memulihkan harga menjadi kurang dari 100% dari yang sebelumnya, dan lanjutan C, yang bergerak ke arah awal dan melampauinya.

Untuk membuat strategi perdagangan, Anda perlu menentukan tren umum pasar, menemukan koreksi seperti zigzag dan memastikan bahwa modelnya menyimpang. Jika divergensi terkonfirmasi antara indikator Momentum dan harga, maka sinyal entry yang sebenarnya akan terjadi pada penembusan garis tren yang memanjang dariawal gelombang A ke awal gelombang C. Dalam hal ini, stop order harus ditempatkan di luar ayunan terakhir yang dibuat sebelum breakout dari garis AC. Area di awal gelombang A dipilih sebagai titik penutupan posisi.

Indikator kompresi pulsa

Menggabungkan indikator yang berbeda seringkali berguna sehingga berbagai aspeknya saling melengkapi. Contohnya adalah kombinasi dari indikator Momentum dan pengukuran volatilitas untuk membentuk indikator Momentum Squeeze.

The Bollinger Band membentuk koridor yang melebar pada saat volatilitas tinggi dan menyempit pada saat volatilitas rendah. Pemerasan pita terjadi ketika volatilitas menyusut ke level terendah secara historis. Teorinya adalah bahwa sesuatu yang signifikan akan mengikuti periode tersebut.

Namun, indikator Bollinger Bands tidak menunjukkan arah penembusan. Dalam strategi pemerasan momentum, momentum digunakan sebagai ukuran kemana arah pasar.

Penutup

Secara keseluruhan, indikator momentum adalah alat yang akan berguna untuk berbagai aplikasi. Ini dapat digunakan baik untuk analisis pasar saham dan sebagai indikator Momentum di Forex. Ini memberikan tiga sinyal perdagangan: 100 crossover, crossover dan divergensi rata-rata bergerak.

Fleksibilitas osilator juga berarti bahwa sistem perdagangan dapat dengan mudah dibuat yang berfungsi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai aturan umum, untuk indikator momentum, semakin pendek periode waktu yang digunakan, semakin banyaklebih sensitif. Namun, ini menghasilkan lebih banyak sinyal palsu.

Tentu saja, indikator ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur kekuatan sebuah tren. Masih banyak indikator pergerakan lainnya.